У зв’язку з тим, що з 01.01.2016 року набирає чинності Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджене рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597 (далі – Положення), ПАРД&АФП доопрацювала примірне Положення про систему управління ризиками торговця цінними паперами.
Зміни здебільшого стосувались приведення термінології у відповідність до Положення (визначення окремих видів ризиків). Також приведено у відповідність перелік пруденційних нормативів як бази для аналізу за нормативним методом оцінки ризиків. Крім того, внесено зміни до розділу 8 «Порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників» відповідно до проекту рішення НКЦПФР про внесення змін до Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності, яке на разі знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції України та має набрати чинності на початку 2016 року.
Варто окремо звернути увагу на те, що пунктом 6 глави 1 розділу IX Положення № 1597 встановлено вимогу про розробку та затвердження вищим органом управління або наглядовою радою (у разі її створення) внутрішнього документу, який регламентує функціонування СУР та визначає профіль ризиків установи і систему заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків на діяльність установи, а також встановлює права, обов'язки та розподіляє відповідальність у процесі управління ризиками. Оскільки, раніше Комісією не було встановлено конкретних вимог щодо органу, який має право затверджувати вказане внутрішнє Положення, такий документ міг бути затверджений виконавчим органом. Звертаємо увагу професійних учасників на те, що з 01.01.2016 року внутрішнє Положення про систему управління ризиками має бути затверджено наглядовою радою (якщо її створено) або загальними зборами.
Також повідомляємо, що Положенням № 1597 не встановлено вимог щодо затвердження окремих внутрішніх документів про систему управління ризиками для різних видів професійної діяльності. Тому при поєднанні професійним учасником діяльності з торгівлі цінним паперами та депозитарної діяльності депозитарної установи, можливе затвердження як двох окремих внутрішніх положень для кожного виду діяльності, так і одного внутрішнього документу, який міститиме всі необхідні норми щодо управління ризиками, властивими для кожного з видів діяльності.
Примірне Положення було схвалено на засіданні Торгового комітету ПАРД&АФП, що відбулось 24 грудня 2015 року.
З проектом примірного Положення можна ознайомитись у розділі сайту Методичні матеріали з торгівлі ЦП.