У зв’язку з тим, що з 01.01.2016 року набирає чинності Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджене рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597 (далі – Положення), ПАРД&АФП доопрацювала примірне Положення про систему управління ризиками діяльності з торгівлі цінними паперами/депозитарної діяльності депозитарної установи.
Зміни здебільшого стосувались приведення термінології у відповідність до Положення (визначення окремих видів ризиків). Також приведено у відповідність перелік пруденційних нормативів як бази для аналізу за нормативним методом оцінки ризиків. Крім того, внесено зміни до розділу 8 «Порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників» відповідно до проекту рішення НКЦПФР про внесення змін до Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності, яке на разі знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції України та має набрати чинності на початку 2016 року.
Варто окремо звернути увагу на те, що пунктом 6 глави 1 розділу IX Положення № 1597 встановлено вимогу про розробку та затвердження вищим органом управління або наглядовою радою (у разі її створення) внутрішнього документу, який регламентує функціонування СУР та визначає профіль ризиків установи і систему заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків на діяльність установи, а також встановлює права, обов'язки та розподіляє відповідальність у процесі управління ризиками.
Також повідомляємо, що Положенням № 1597 не встановлено вимог щодо затвердження окремих внутрішніх документів про систему управління ризиками для різних видів професійної діяльності. Тому при поєднанні професійним учасником діяльності з торгівлі цінним паперами та депозитарної діяльності депозитарної установи, можливе затвердження як двох окремих внутрішніх положень для кожного виду діяльності, так і одного внутрішнього документу, який міститиме всі необхідні норми щодо управління ризиками, властивими для кожного з видів діяльності.
З проектом примірного Положення (передбачає необхідність редагування в залежності від видів діяльності професійного учасника) можна ознайомитись за посиланням.