Національний банк України розширив можливості банків з управління короткостроковою ліквідністю в іноземній валюті.
Сьогодні залишок коштів на коррахунках українських банків в банках-нерезидентах сягає близько 5 млрд. дол. США, а упродовж року він коливався в межах від 4,5 млрд. дол. США до 5,5 млрд. дол. США. Переважна більшість цих коштів – це кошти у вільно-конвертованій валюті.
Досі банки використовують здебільшого дві опції з розміщення тимчасово вільної ліквідності в іноземній валюті - або надати ці кошти в якості міжбанківських кредитів, або розмістити їх на кореспондентських рахунках.
Відтепер банки отримали додаткову опцію з розміщення коштів в іноземній валюті - купувати високоліквідні іноземні боргові інструменти з високим кредитним рейтингом за спрощеним порядком.
Це дозволить банкам збільшити дохідність від розміщення валютних коштів та зменшити кредитні ризики, пов'язані із зберіганням валюти на коррахунках в банках-кореспондентах.
"У зв’язку з високою ліквідністю ринку казначейських зобов’язань , що виражається в наднизьких спредах, в разі необхідності банки зможуть реалізувати дані цінні папери до терміну погашення з мінімальним впливом на ціну їх реалізації", - пояснив переваги такої опції заступник Голови Національного банку Олег Чурій.
Для надання банкам такої можливості управління валютною ліквідністю НБУ змінив Інструкцію про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.
За новим порядком, банки зможуть розміщувати кошти у високоліквідні іноземні боргові інструменти з високим кредитним рейтингом без отримання індивідуальних ліцензій.
Для цього мають виконуватися одночасно декілька умов:
• | Уповноважений банк повинен мати генеральну ліцензію на залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках. |
|
|
• | Емітентом боргових цінних паперів має бути |
|
|
• | Емітент боргових цінних паперів, що є об’єктом інвестиції, повинен мати офіційну рейтингову оцінку не нижче “АА-”/“Аа3”, підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній ‒ Fitch Ratings та/або Standard&Poor`s, та/або Moody`s на дату придбання уповноваженим банком цих цінних паперів. |
|
|
• | Боргові цінні папери, що є об’єктом інвестиції, мають бути номіновані в доларах США, єнах, євро, фунтах стерлінгах, канадських доларах. |
|
|
• | Строк між датою придбання об’єкту інвестиції та остаточним терміном до його погашення не може перевищувати 5 років. |
|
|
• | Банк може здійснювати операції з купівлі об’єкта інвестиції та подальшого його продажу тільки з нерезидентами за кордоном. |
Окреслені зміни затверджені постановою Правління НБУ від 22 листопада 2016 року № 406 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон". Вони набувають чинності з 23 листопада 2016 року.
Крім того, Національний банк дозволив уповноваженим банкам здійснювати на фондових біржах власні операції з похідними фінансовими інструментами (деривативами), базовим активом яких є іноземна валюта або її курс. Це розширить перелік доступних операцій з іноземною валютою, надасть можливість хеджувати валютні ризики, а отже, зменшить тиск на міжбанківський валютний ринок. Відповідні зміни затверджено постановою Правління НБУ від 22 листопада 2016 року № 402 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 14 вересня 2016 року № 386". Вони набувають чинності з 23 листопада 2016 року та діють до завершення дії чинної антикризової постанови № 386, тобто до 15 грудня 2016 року включно.